Сравнение XDIV.TO с CDZ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).
XDIV.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDIV.TO или CDZ.TO.
Основные характеристики
| XDIV.TO | CDZ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.14% | 20.82% |
| Дох-ть за 1 год | 27.20% | 31.46% |
| Дох-ть за 3 года | 11.83% | 7.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.99% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.64 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.92 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 16.77 | 24.43 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.26% |
| Дневная вол-ть | 9.02% | 9.40% |
| Макс. просадка | -41.29% | -49.12% |
| Текущая просадка | -1.37% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между XDIV.TO и CDZ.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDIV.TO и CDZ.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDIV.TO показывает доходность 21.14%, а CDZ.TO немного ниже – 20.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDIV.TO и CDZ.TO
XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDIV.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV.TO и CDZ.TO
Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности CDZ.TO в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.43% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.64% | 3.92% | 3.89% | 3.12% | 3.92% | 3.90% | 4.62% | 3.63% | 3.71% | 3.94% | 7.64% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок XDIV.TO и CDZ.TO
Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и CDZ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV.TO и CDZ.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) имеют волатильность 2.61% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.