Сравнение XDIV.TO с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
XDIV.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDIV.TO или XEI.TO.
Основные характеристики
| XDIV.TO | XEI.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.62% | 16.95% |
| Дох-ть за 1 год | 30.81% | 24.68% |
| Дох-ть за 3 года | 12.42% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.36% | 10.08% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 5.06 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.83 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 19.96 | 13.78 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 8.99% | 9.50% |
| Макс. просадка | -41.29% | -45.51% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между XDIV.TO и XEI.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDIV.TO и XEI.TO
С начала года, XDIV.TO показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у XEI.TO с доходностью 16.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDIV.TO и XEI.TO
XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDIV.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности XEI.TO в 4.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.34% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 4.96% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок XDIV.TO и XEI.TO
Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и XEI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV.TO и XEI.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.