PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDIV.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

XDIV.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%8.63%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TOXDIV.TO с ZDV.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TOHDIV.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий XDIV.TO и HDIV.TO

XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

XDIV.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDIV.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.16

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.72

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.65

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

12.87

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDIV.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIV.TO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIV.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.16

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.14

-0.39

Корреляция

Корреляция между XDIV.TO и HDIV.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности HDIV.TO в 10.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XDIV.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-22.32%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-13.77%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.60%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.35%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.84%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.62%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDIV.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

5.99%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

10.75%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

16.98%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

15.75%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.75%

+0.34%