PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 17.21%/yr vs 10.48%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDIV.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.82%.

XDIV.TO

1 день
0.57%
1 месяц
4.53%
С начала года
21.85%
6 месяцев
20.22%
1 год
40.47%
3 года*
24.13%
5 лет*
17.21%
10 лет*
—

V

1 день
1.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-5.60%
1 год
-5.36%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		21.85%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%25.14%-9.81%8.00%
V
Visa Inc.		-5.82%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%14.26%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.36

The correlation between XDIV.TO and V shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

XDIV.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIV.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
-0.46

+5.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.59
-0.54

+8.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

0.93

+1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.55

-0.63

+18.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.35

-1.36

+60.71

XDIV.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и V

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, примерно равная максимальной просадке V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-41.45%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-16.70%

+14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-21.28%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-22.58%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.19%

+13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-7.31%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

10.03%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и V

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.47%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

5.72%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

18.21%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

22.91%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

23.63%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

25.30%

-8.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и V

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор