PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с HAP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 17.21%/yr vs 14.48%/yr for HAP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDIV.TO торгуется в CAD, в то время как HAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDIV.TO показывает доходность 21.85%, а HAP немного ниже – 20.84%.

XDIV.TO

1 день
0.57%
1 месяц
4.53%
С начала года
21.85%
6 месяцев
20.22%
1 год
40.47%
3 года*
24.13%
5 лет*
17.21%
10 лет*
—

HAP

1 день
1.39%
1 месяц
-0.45%
С начала года
20.84%
6 месяцев
20.95%
1 год
42.22%
3 года*
18.80%
5 лет*
14.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		21.85%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%25.14%-9.81%8.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		20.84%28.75%4.04%0.03%14.67%24.98%3.77%13.71%-3.17%6.50%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and HAP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.58

The correlation between XDIV.TO and HAP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDIV.TO и HAP

Секторы
XDIV.TO
HAP

Финансовые услуги

46.7%

-

Энергетика

28.8%
30.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
0.2%

Коммунальные услуги

11.3%
9.3%

Технологии

1.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

38.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.4%

Финансовые услуги

XDIV.TO
46.7%
HAP

-

Энергетика

XDIV.TO
28.8%
HAP
30.7%

Потребительский циклический сектор

XDIV.TO
11.5%
HAP
0.2%

Коммунальные услуги

XDIV.TO
11.3%
HAP
9.3%

Технологии

XDIV.TO
1.3%
HAP
1.4%

Коммуникационные услуги

XDIV.TO
0.4%
HAP

-

Сырьевые материалы

XDIV.TO

-

HAP
38.6%

Потребительский защитный сектор

XDIV.TO

-

HAP
6.4%

Здравоохранение

XDIV.TO

-

HAP
2.8%

Промышленность

XDIV.TO

-

HAP
10.1%

Недвижимость

XDIV.TO

-

HAP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

XDIV.TO vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIV.TOHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
2.68

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.59
3.47

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.47

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.55

5.41

+12.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.35

20.72

+38.63

XDIV.TO vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа HAP равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и HAP

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, примерно равная максимальной просадке HAP в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-40.28%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-7.85%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-14.67%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-22.99%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.79%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-7.79%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.05%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и HAP

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.47%, в то время как у VanEck Natural Resources ETF (HAP) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

5.41%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

13.25%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

15.87%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

19.12%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

20.59%

-4.26%

Сравнение комиссий XDIV.TO и HAP

XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и HAP

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности HAP в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.91%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and HAP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

XDIV.TO is categorized as Dividend, while HAP is Energy Equities. XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.42% for HAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор