PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с AVDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. XDIV.TO is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 17.21%/yr vs 13.21%/yr for AVDE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDIV.TO торгуется в CAD, в то время как AVDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 13.12%.

XDIV.TO

1 день
0.57%
1 месяц
4.75%
С начала года
21.85%
6 месяцев
20.22%
1 год
40.47%
3 года*
24.13%
5 лет*
17.21%
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.78%
1 месяц
2.03%
С начала года
13.12%
6 месяцев
14.02%
1 год
31.03%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		21.85%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%2.07%
AVDE
Avantis International Equity ETF		13.12%31.74%13.76%14.40%-8.21%13.56%5.69%6.35%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and AVDE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.57

The correlation between XDIV.TO and AVDE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDIV.TO и AVDE

Секторы
XDIV.TO
AVDE

Финансовые услуги

46.7%
23.9%

Энергетика

28.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.4%

Коммунальные услуги

11.3%
4.0%

Технологии

1.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

0.4%
4.1%

Сырьевые материалы

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

1.5%

Финансовые услуги

XDIV.TO
46.7%
AVDE
23.9%

Энергетика

XDIV.TO
28.8%
AVDE
7.4%

Потребительский циклический сектор

XDIV.TO
11.5%
AVDE
9.4%

Коммунальные услуги

XDIV.TO
11.3%
AVDE
4.0%

Технологии

XDIV.TO
1.3%
AVDE
8.0%

Коммуникационные услуги

XDIV.TO
0.4%
AVDE
4.1%

Сырьевые материалы

XDIV.TO

-

AVDE
11.4%

Потребительский защитный сектор

XDIV.TO

-

AVDE
4.3%

Здравоохранение

XDIV.TO

-

AVDE
5.7%

Промышленность

XDIV.TO

-

AVDE
20.2%

Недвижимость

XDIV.TO

-

AVDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

XDIV.TO vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIV.TOAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
1.89

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.59
2.64

+4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.33

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.55

2.60

+14.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.35

10.36

+48.99

XDIV.TO vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и AVDE

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки AVDE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-31.83%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-11.26%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-13.88%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-22.94%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.42%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.83%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и AVDE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.47%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

5.72%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

13.15%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

15.48%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

17.37%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

19.86%

-3.53%

Сравнение комиссий XDIV.TO и AVDE

XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и AVDE

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности AVDE в 3.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and AVDE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

XDIV.TO is categorized as Dividend, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.23% for AVDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор