Сравнение XDGU.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
XDGU.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDGU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDGU.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDGU.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | -0.61% | 7.97% | 1.52% | 9.07% | -17.66% | -1.76% | 10.73% | 18.12% | -3.94% | 7.08% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XDGU.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XDGU.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.71% против 14.11% соответственно.
XDGU.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.71%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDGU.L и GLD
XDGU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XDGU.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
XDGU.L
GLD
Сравнение XDGU.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDGU.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.89 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.31 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.70 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 9.90 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDGU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.89 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.25 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XDGU.L и GLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDGU.L и GLD
Дивидендная доходность XDGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 4.70% | 4.59% | 5.63% | 4.06% | 4.07% | 5.93% | 3.74% | 2.98% | 2.97% | 3.09% | 0.29% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDGU.L и GLD
Максимальная просадка XDGU.L за все время составила -25.18%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDGU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.18% | -45.56% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -19.21% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -21.03% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -22.00% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -11.71% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -16.17% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 5.25% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDGU.L и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) составляет 2.21%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XDGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDGU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 10.48% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 24.34% | -20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 27.81% | -20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 17.75% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 15.88% | -7.84% |