Сравнение XDGU.L с VSCA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L).
XDGU.L и VSCA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDGU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. VSCA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDGU.L и VSCA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDGU.L и VSCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | -0.61% | 7.97% | 1.52% | 9.07% | -17.66% | -1.76% | 10.73% | 14.44% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.20% | 6.17% | 5.34% | 4.96% | -3.79% | -0.20% | 3.42% | 4.89% |
Разные валюты инструментов
XDGU.L торгуется в USD, в то время как VSCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDGU.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VSCA.L с доходностью 0.20%.
XDGU.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.71%
VSCA.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDGU.L и VSCA.L
XDGU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDGU.L vs. VSCA.L — Ранг доходности на риск
XDGU.L
VSCA.L
Сравнение XDGU.L c VSCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDGU.L | VSCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.05 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.58 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.31 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 12.06 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDGU.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.05 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XDGU.L и VSCA.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDGU.L и VSCA.L
Дивидендная доходность XDGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 4.70% | 4.59% | 5.63% | 4.06% | 4.07% | 5.93% | 3.74% | 2.98% | 2.97% | 3.09% | 0.29% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDGU.L и VSCA.L
Максимальная просадка XDGU.L за все время составила -25.18%, что больше максимальной просадки VSCA.L в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.L и VSCA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDGU.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.18% | -15.11% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -5.73% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -15.11% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -3.23% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.82% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.94% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDGU.L и VSCA.L
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что XDGU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDGU.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.60% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 2.96% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 4.18% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 4.84% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 6.09% | +1.95% |