PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDGU.L с VDPA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDGU.L с VDPA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L).

XDGU.L и VDPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDGU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDGU.L и VDPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDGU.L и VDPA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDGU.L
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		-0.38%7.97%1.52%9.07%-17.66%-1.76%10.73%14.44%
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		-0.18%7.78%2.83%8.05%-14.88%-1.21%9.15%11.79%

Доходность по периодам

С начала года, XDGU.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью -0.18%.

XDGU.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.07%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.71%

VDPA.L

1 день
0.32%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.32%
3 года*
4.87%
5 лет*
0.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с XDGU.L:
XDGU.L с XDGU.DEXDGU.L с BTC-USDXDGU.L с VGTXDGU.L с GLDXDGU.L с SUSD.LXDGU.L с VSCA.LXDGU.L с ERNU.L
Часто сравнивают с VDPA.L:
VDPA.L с CSKR.LVDPA.L с FLOA.LVDPA.L с SUSD.LVDPA.L с IBTA.LVDPA.L с PRIP.LVDPA.L с VSCA.LVDPA.L с ERNA.L

Сравнение комиссий XDGU.L и VDPA.L

XDGU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDGU.L
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

XDGU.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDGU.L
Ранг доходности на риск XDGU.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGU.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGU.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VDPA.L
Ранг доходности на риск VDPA.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPA.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPA.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPA.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPA.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDGU.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDGU.LVDPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.92

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

5.30

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDGU.L vs. VDPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDGU.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDPA.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDGU.L и VDPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDGU.LVDPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Корреляция

Корреляция между XDGU.L и VDPA.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDGU.L и VDPA.L

Дивидендная доходность XDGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XDGU.L
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		4.69%4.59%5.63%4.06%4.07%5.93%3.74%2.98%2.97%3.09%0.29%
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDGU.L и VDPA.L

Максимальная просадка XDGU.L за все время составила -25.18%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.L и VDPA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDGU.LVDPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.18%

-21.43%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-4.16%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-21.43%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-1.39%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-6.09%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.92%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XDGU.L и VDPA.L

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) имеют волатильность 2.17% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDGU.LVDPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.09%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

3.08%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

5.79%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

6.80%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

8.83%

-0.80%