Сравнение XDGU.L с ERNU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L).
XDGU.L и ERNU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDGU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. ERNU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDGU.L и ERNU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDGU.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | -0.61% | 7.97% | 1.52% | 9.07% | -17.66% | -1.76% | 10.73% | 18.12% | -3.94% | 7.08% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.87% | 4.91% | 5.60% | 4.92% | 1.32% | 0.60% | 0.83% | 3.85% | 1.88% | 1.18% |
Разные валюты инструментов
XDGU.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDGU.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDGU.L имеют среднегодовую доходность 2.71%, а акции ERNU.L немного отстают с 2.69%.
XDGU.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.71%
ERNU.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDGU.L и ERNU.L
XDGU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDGU.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
XDGU.L
ERNU.L
Сравнение XDGU.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDGU.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.98 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.63 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 15.51 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDGU.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.76 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XDGU.L и ERNU.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDGU.L и ERNU.L
Дивидендная доходность XDGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности ERNU.L в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 4.70% | 4.59% | 5.63% | 4.06% | 4.07% | 5.93% | 3.74% | 2.98% | 2.97% | 3.09% | 0.29% | 0.00% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.65% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XDGU.L и ERNU.L
Максимальная просадка XDGU.L за все время составила -25.18%, что больше максимальной просадки ERNU.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.L и ERNU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDGU.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.18% | -14.92% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -6.01% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -14.92% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -14.92% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -3.36% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -5.81% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.18% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDGU.L и ERNU.L
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что XDGU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDGU.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.66% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 3.03% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 4.09% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 4.71% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 5.08% | +2.96% |