PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDER.L с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDER.L с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - XDER.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XDER.L returned 0.79%/yr vs 13.85%/yr for URTH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XDER.L charges 0.33%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности XDER.L и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDER.L торгуется в GBp, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDER.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции XDER.L уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 0.79% против 13.85% соответственно.

XDER.L

1 день
0.28%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.53%
1 год
-0.23%
3 года*
6.56%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
0.79%

URTH

1 день
-1.96%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.19%
1 год
25.95%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.73%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDER.L и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		-1.79%11.17%-7.99%13.38%-32.92%10.39%-5.98%22.10%-7.09%16.56%
URTH
iShares MSCI World ETF		8.95%12.71%20.73%17.75%-8.21%23.43%12.38%23.27%-3.14%12.31%

Correlation

The correlation between XDER.L and URTH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.32

The correlation between XDER.L and URTH shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDER.L и URTH

Секторы
XDER.L
URTH

Недвижимость

97.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.3%

Финансовые услуги

0.5%
15.8%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

11.3%

Технологии

-

28.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Недвижимость

XDER.L
97.7%
URTH
1.9%

Потребительский циклический сектор

XDER.L
1.0%
URTH
9.3%

Финансовые услуги

XDER.L
0.5%
URTH
15.8%

Сырьевые материалы

XDER.L

-

URTH
3.3%

Коммуникационные услуги

XDER.L

-

URTH
9.3%

Потребительский защитный сектор

XDER.L

-

URTH
5.2%

Энергетика

XDER.L

-

URTH
4.2%

Здравоохранение

XDER.L

-

URTH
8.8%

Промышленность

XDER.L

-

URTH
11.3%

Технологии

XDER.L

-

URTH
28.3%

Коммунальные услуги

XDER.L

-

URTH
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с XDER.L:
XDER.L с VNQXDER.L с IPRP.LXDER.L с VGSIXXDER.L с IDWP.LXDER.L с AREG.LXDER.L с IWDP.LXDER.L с HPRD.L
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

XDER.L vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDER.L
Ранг доходности на риск XDER.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDER.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDER.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDER.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDER.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDER.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDER.L c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDER.LURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.33

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.04

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.75

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

15.49

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDER.L vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDER.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDER.L и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDER.LURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.33

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.89

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.83

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.48

Просадки

Сравнение просадок XDER.L и URTH

Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что больше максимальной просадки URTH в -27.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDER.LURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.20%

-27.18%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-6.95%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-18.55%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.20%

-18.55%

-26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

-27.18%

-18.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.03%

-1.96%

-25.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-3.33%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

1.68%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XDER.L и URTH

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что XDER.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDER.LURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.25%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

8.37%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.19%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

14.43%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.69%

+2.08%

Сравнение комиссий XDER.L и URTH

XDER.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDER.L и URTH

XDER.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.38%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDER.L and URTH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.33% for XDER.L.

XDER.L is categorized as REIT, while URTH is Global Equities. XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.33% for XDER.L and 0.24% for URTH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDER.L и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор