PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDER.L с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDER.L с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

XDER.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDER.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 25 мар. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDER.L и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDER.L и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		-1.89%11.17%-7.99%13.38%-32.92%10.39%-5.98%22.10%-7.09%16.56%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.35%-4.11%6.64%6.26%-17.48%41.87%-7.41%24.01%-0.45%-4.17%
Разные валюты инструментов

XDER.L торгуется в GBp, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDER.L показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции XDER.L уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 0.98% против 5.42% соответственно.

XDER.L

1 день
2.63%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.46%
3 года*
6.66%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
0.98%

VNQ

1 день
0.00%
1 месяц
-5.26%
С начала года
3.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
-0.50%
3 года*
4.00%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с XDER.L:
XDER.L с VGSIXXDER.L с IPRP.LXDER.L с IDWP.LXDER.L с HPRD.LXDER.L с IWDP.LXDER.L с AREG.LXDER.L с EPRA.L
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Сравнение комиссий XDER.L и VNQ

XDER.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C
VNQ
Vanguard Real Estate ETF

Доходность на риск

XDER.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDER.L
Ранг доходности на риск XDER.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDER.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDER.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDER.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDER.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDER.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDER.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDER.LVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

-0.03

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.07

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.04

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

-0.12

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDER.L vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDER.L на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDER.L и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDER.LVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Корреляция

Корреляция между XDER.L и VNQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDER.L и VNQ

XDER.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок XDER.L и VNQ

Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что меньше максимальной просадки VNQ в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XDER.LVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.20%

-73.07%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-12.44%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.20%

-34.48%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

-42.40%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

-9.24%

-17.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-13.71%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.21%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XDER.L и VNQ

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что XDER.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDER.LVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.22%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.64%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.42%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.62%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

20.63%

-1.95%