PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDER.L с VGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDER.L с VGSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, XDER.L returned 0.79%/yr vs 5.67%/yr for VGSIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XDER.L charges 0.33%/yr vs 0.26%/yr for VGSIX.

Доходность

Сравнение доходности XDER.L и VGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDER.L торгуется в GBp, в то время как VGSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGSIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDER.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у VGSIX с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции XDER.L уступали акциям VGSIX по среднегодовой доходности: 0.79% против 5.67% соответственно.

XDER.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.97%
1 год
-0.33%
3 года*
6.56%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
0.79%

VGSIX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.15%
1 год
10.58%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDER.L и VGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		-1.79%11.17%-7.99%13.38%-32.92%10.39%-5.98%22.10%-7.09%16.56%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		8.17%-5.23%4.46%7.32%-17.53%41.51%-7.66%23.84%-0.58%-4.26%

Correlation

The correlation between XDER.L and VGSIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

Vanguard Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с XDER.L:
XDER.L с VNQXDER.L с IPRP.LXDER.L с IDWP.LXDER.L с AREG.LXDER.L с IWDP.LXDER.L с HPRD.LXDER.L с EPRA.L
Часто сравнивают с VGSIX:
VGSIX с VNQVGSIX с VGSLXVGSIX с CSRIXVGSIX с FSRNXVGSIX с TRREXVGSIX с VOOVGSIX с O

Доходность на риск

XDER.L vs. VGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDER.L
Ранг доходности на риск XDER.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDER.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDER.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDER.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDER.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDER.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGSIX
Ранг доходности на риск VGSIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDER.L c VGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDER.LVGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.83

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.23

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.42

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

4.03

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDER.L vs. VGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDER.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGSIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDER.L и VGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDER.LVGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.83

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.16

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.26

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XDER.L и VGSIX

Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -57.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и VGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDER.LVGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.20%

-57.20%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-7.49%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-19.07%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.20%

-28.91%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

-35.45%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.03%

-7.64%

-19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-11.02%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.64%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XDER.L и VGSIX

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что XDER.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDER.LVGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.05%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.40%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

12.84%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

17.66%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

20.75%

-1.98%

Сравнение комиссий XDER.L и VGSIX

XDER.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VGSIX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDER.L и VGSIX

XDER.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.56%2.76%2.83%3.77%3.75%2.43%3.78%3.24%4.59%4.09%4.67%3.78%
XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDER.L and VGSIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDER.L и VGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор