Сравнение XDEQ.DE с XUEN.DE
XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEQ.DE returned 10.72%/yr vs 22.77%/yr for XUEN.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XDEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.DE и XUEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 32.88%.
XDEQ.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.21%
XUEN.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 22.81%
- С начала года
- 32.88%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и XUEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 12.40% | 2.87% | 23.81% | 21.83% | -14.80% | 34.39% | 4.48% | 34.18% | -3.32% | 8.08% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.88% | -3.28% | 10.56% | -3.65% | 71.07% | 65.19% | -40.00% | 11.42% | -14.98% | -5.10% |
Correlation
The correlation between XDEQ.DE and XUEN.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between XDEQ.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск
XDEQ.DE
XUEN.DE
Сравнение XDEQ.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEQ.DE | XUEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.17 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 5.29 | +8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.DE и XUEN.DE
Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и XUEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.18% | -64.67% | +32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -17.12% | +10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -26.62% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -26.62% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -8.85% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -17.29% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 7.02% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.DE и XUEN.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.76%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 7.03% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 21.19% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 24.49% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 26.79% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 30.15% | -14.34% |
Сравнение комиссий XDEQ.DE и XUEN.DE
XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.DE и XUEN.DE
XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.06% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.75% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
XDEQ.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.
XDEQ.DE is categorized as Global Equities, while XUEN.DE is Energy Equities. XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.DE and 0.12% for XUEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.DE и XUEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор