Сравнение XDEQ.DE с XDWL.DE
XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) are both Global Equities funds from Xtrackers - XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while XDWL.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEQ.DE returned 12.38%/yr vs 12.83%/yr for XDWL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XDWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.DE и XDWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у XDWL.DE с доходностью 10.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDEQ.DE имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции XDWL.DE немного впереди с 12.83%.
XDEQ.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.38%
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и XDWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 9.48% | 2.87% | 23.81% | 21.83% | -14.94% | 34.64% | 4.47% | 34.18% | -3.32% | 7.04% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 32.92% | 5.44% | 31.23% | -5.02% | 7.74% |
Correlation
The correlation between XDEQ.DE and XDWL.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between XDEQ.DE and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.DE vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск
XDEQ.DE
XDWL.DE
Сравнение XDEQ.DE c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEQ.DE | XDWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.66 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 14.44 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEQ.DE | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.DE и XDWL.DE
Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, примерно равная максимальной просадке XDWL.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и XDWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.DE | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.16% | -33.65% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -6.49% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -21.63% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -21.63% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.16% | -33.65% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -4.56% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.65% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.DE и XDWL.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.36%, в то время как у Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.DE | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.62% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.73% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 11.09% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 14.14% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 15.12% | +0.23% |
Сравнение комиссий XDEQ.DE и XDWL.DE
XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDWL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.DE и XDWL.DE
XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XDEQ.DE and XDWL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.
XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XDWL.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.DE and 0.12% for XDWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.DE и XDWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор