Сравнение XDEF с IYE
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 31.95%
- 6 месяцев
- 28.91%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам XDEF и IYE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.15% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 29.18% |
Correlation
The correlation between XDEF and IYE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. IYE — Ранг доходности на риск
XDEF
IYE
Сравнение XDEF c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.26 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и IYE
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -73.74% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -5.74% | -93.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.72% | -19.36% | -51.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и IYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.94% | 19.96% | +136.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.94% | 25.71% | +131.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.94% | 29.51% | +127.43% |
Сравнение комиссий XDEF и IYE
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и IYE
XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and IYE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while IYE is Energy Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.42% for IYE.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор