Сравнение XDEF с IDEF
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. XDEF is passively managed, while IDEF is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и IDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 1.97% |
Correlation
The correlation between XDEF and IDEF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. IDEF — Ранг доходности на риск
XDEF
IDEF
Сравнение XDEF c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.33 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и IDEF
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -14.63% | -84.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -12.31% | -86.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -3.90% | -66.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и IDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.63% | 21.15% | +136.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.63% | 21.07% | +136.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.63% | 21.07% | +136.56% |
Сравнение комиссий XDEF и IDEF
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и IDEF
XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and IDEF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IDEF has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for XDEF.
They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.55% for IDEF.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор