Сравнение XDEF с DBJP
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и DBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 53.92%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам XDEF и DBJP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 21.03% |
Correlation
The correlation between XDEF and DBJP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. DBJP — Ранг доходности на риск
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBJP
Сравнение XDEF c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEF | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEF и DBJP
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и DBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -31.30% | -68.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -4.33% | -94.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -7.27% | -65.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и DBJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 19.90% | +128.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.20% | 19.18% | +129.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.20% | 19.31% | +128.89% |
Сравнение комиссий XDEF и DBJP
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и DBJP
Дивидендная доходность XDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DBJP в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 1.25% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and DBJP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.
XDEF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.25% for DBJP.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while DBJP is Japan Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.45% for DBJP.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и DBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор