Сравнение XDEF с USNZ
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for USNZ.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и USNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и USNZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.15% |
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 11.41% |
Correlation
The correlation between XDEF and USNZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. USNZ — Ранг доходности на риск
XDEF
USNZ
Сравнение XDEF c USNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | USNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.22 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и USNZ
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и USNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | USNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -19.16% | -80.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -0.38% | -98.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.72% | -3.31% | -67.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и USNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | USNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.94% | 13.01% | +143.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.94% | 16.62% | +140.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.94% | 16.62% | +140.32% |
Сравнение комиссий XDEF и USNZ
XDEF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и USNZ
XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 0.93% | 1.02% | 1.14% | 1.19% | 0.80% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and USNZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
USNZ has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while USNZ is Large Cap Blend Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.10% for USNZ.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и USNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор