PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDEC с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEC с XBAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. XDEC is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past 3 years, XDEC returned 9.45%/yr vs 12.99%/yr for XBAP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XDEC charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности XDEC и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEC показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 8.89%.

XDEC

1 день
-0.17%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
4.60%
С начала года
5.13%
1 год
10.31%
3 года*
9.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.16%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
8.69%
С начала года
8.89%
1 год
14.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEC и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		5.13%9.71%9.61%14.37%-3.38%1.94%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		8.89%13.38%11.55%20.53%-7.59%0.98%

Correlation

The correlation between XDEC and XBAP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between XDEC and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEC и XBAP

Секторы
XDEC
XBAP

Технологии

39.0%
39.1%

Финансовые услуги

11.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XDEC
39.0%
XBAP
39.1%

Финансовые услуги

XDEC
11.1%
XBAP
10.9%

Коммуникационные услуги

XDEC
10.6%
XBAP
10.7%

Потребительский циклический сектор

XDEC
9.9%
XBAP
9.9%

Здравоохранение

XDEC
8.3%
XBAP
8.3%

Промышленность

XDEC
7.8%
XBAP
7.8%

Потребительский защитный сектор

XDEC
4.5%
XBAP
4.5%

Энергетика

XDEC
3.1%
XBAP
3.1%

Коммунальные услуги

XDEC
2.1%
XBAP
2.1%

Недвижимость

XDEC
1.8%
XBAP
1.8%

Сырьевые материалы

XDEC
1.7%
XBAP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с PSMRXDEC с PMAUXDEC с MMAXXDEC с FDNDXDEC с EAPRXDEC с DNOV
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с XBJAXBAP с SCHGXBAP с QDECXBAP с MAXJXBAP с UAPR

Доходность на риск

XDEC vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEC c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDECXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.96

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
7.05

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.01

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

10.89

-8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

59.28

-44.16

XDEC vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEC на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEC и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEC и XBAP

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDECXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-14.57%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-1.30%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-8.25%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.16%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.71%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.24%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и XBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) имеют волатильность 1.04% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDECXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.05%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

3.00%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

3.57%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

9.98%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

9.78%

-1.39%

Сравнение комиссий XDEC и XBAP

XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и XBAP

Ни XDEC, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEC and XBAP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBAP has higher volatility (1.05%) compared to XDEC (1.04%). In terms of maximum drawdown, XDEC dropped -11.75% vs XBAP's -14.57%.

On 3-year performance, XBAP leads with 12.99% vs 9.45% for XDEC. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XBAP has performed better with a 12.99% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XDEC.

XDEC and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XDEC and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEC и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор