PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEC с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEC с XBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

XDEC и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XDEC и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEC и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		-1.06%9.71%9.61%14.37%-3.38%1.88%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, XDEC показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.

XDEC

1 день
0.44%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
9.88%
3 года*
9.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с EAPRXDEC с FDNDXDEC с MMAXXDEC с PSMRXDEC с BUFDXDEC с DMAX
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC

Сравнение комиссий XDEC и XBAP

XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

XDEC vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEC c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDECXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.88

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

10.47

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEC vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEC и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDECXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.91

-0.08

Корреляция

Корреляция между XDEC и XBAP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и XBAP

Ни XDEC, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDEC и XBAP

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

XDECXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-14.57%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.25%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

0.00%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.80%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.23%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и XBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что XDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDECXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.82%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

1.87%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

10.09%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

9.99%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

9.99%

-1.39%