PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEC с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEC с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

XDEC и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDEC и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEC и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		-1.06%9.71%9.61%14.37%-3.38%1.88%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, XDEC показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

XDEC

1 день
0.44%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
9.88%
3 года*
9.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с EAPRXDEC с FDNDXDEC с MMAXXDEC с BUFDXDEC с PSMRXDEC с FMAR
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий XDEC и IAPR

И XDEC, и IAPR имеют комиссию равную 0.85%.

XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

XDEC vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEC c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDECIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.94

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.81

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.65

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

17.48

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEC vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEC и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDECIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.94

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между XDEC и IAPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и IAPR

Ни XDEC, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDEC и IAPR

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XDECIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-17.73%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.08%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

0.00%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.99%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.92%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и IAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеют волатильность 2.95% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDECIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.88%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

4.03%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

8.40%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

8.71%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

8.71%

-0.11%