Сравнение XDEC с FSEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).
XDEC и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDEC и FSEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEC и FSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | -1.49% | 9.71% | 9.61% | 14.37% | -3.38% | 1.88% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | -2.39% | 12.83% | 13.56% | 20.23% | -7.05% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, XDEC показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.39%.
XDEC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEP
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEC и FSEP
И XDEC, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
XDEC vs. FSEP — Ранг доходности на риск
XDEC
FSEP
Сравнение XDEC c FSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEC | FSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.64 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 8.32 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEC | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.96 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между XDEC и FSEP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEC и FSEP
Ни XDEC, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDEC и FSEP
Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и FSEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEC | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -13.79% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.16% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -3.60% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -2.19% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.60% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEC и FSEP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) составляет 2.94%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что XDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEC | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.75% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 6.13% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 12.12% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 10.75% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 10.64% | -2.04% |