Сравнение XDEC с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
XDEC и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDEC и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEC и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | -1.49% | 9.71% | 3.70% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, XDEC показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -1.34%.
XDEC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEC и BUFP
XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
XDEC vs. BUFP — Ранг доходности на риск
XDEC
BUFP
Сравнение XDEC c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEC | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.86 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.71 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 9.81 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEC | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между XDEC и BUFP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEC и BUFP
XDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок XDEC и BUFP
Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEC | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -11.98% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.16% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.54% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -1.08% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.42% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEC и BUFP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) составляет 2.94%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что XDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEC | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.41% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 4.99% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 11.11% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 9.79% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 9.79% | -1.19% |