PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDDX.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDDX.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDDX.L (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - XDDX.L tracks the FSE DAX TR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDDX.L returned 9.67%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XDDX.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности XDDX.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDDX.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDDX.L показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции XDDX.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 9.67% против 11.78% соответственно.

XDDX.L

1 день
0.35%
1 месяц
3.46%
С начала года
3.63%
6 месяцев
5.63%
1 год
8.50%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.67%

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDDX.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		3.63%24.81%11.28%17.04%-8.48%7.86%9.39%16.41%-17.15%16.44%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between XDDX.L and IEVL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.85

The correlation between XDDX.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDDX.L и IEVL.L

Секторы
XDDX.L
IEVL.L

Финансовые услуги

29.9%
22.6%

Промышленность

18.3%
17.0%

Технологии

15.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.7%

Сырьевые материалы

8.3%
6.2%

Здравоохранение

5.3%
12.3%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
8.6%

Энергетика

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Финансовые услуги

XDDX.L
29.9%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

XDDX.L
18.3%
IEVL.L
17.0%

Технологии

XDDX.L
15.4%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

XDDX.L
11.0%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

XDDX.L
8.7%
IEVL.L
3.7%

Сырьевые материалы

XDDX.L
8.3%
IEVL.L
6.2%

Здравоохранение

XDDX.L
5.3%
IEVL.L
12.3%

Недвижимость

XDDX.L
1.5%
IEVL.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

XDDX.L
1.5%
IEVL.L
8.6%

Энергетика

XDDX.L

-

IEVL.L
5.1%

Коммунальные услуги

XDDX.L

-

IEVL.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с XDDX.L:
XDDX.L с S7XP.LXDDX.L с XCX5.LXDDX.L с XMME.LXDDX.L с XXTW.LXDDX.L с CS1.LXDDX.L с MVED.LXDDX.L с WDEP.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

XDDX.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDDX.L
Ранг доходности на риск XDDX.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDDX.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDDX.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDDX.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDDX.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.68

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.60

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.42

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

12.68

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDDX.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDDX.L на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDDX.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDDX.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.68

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XDDX.L и IEVL.L

Максимальная просадка XDDX.L за все время составила -35.15%, примерно равная максимальной просадке IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDDX.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-34.82%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.59%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.36%

-16.33%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-16.48%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-34.82%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.87%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-6.05%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.86%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XDDX.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) составляет 4.38%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что XDDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDDX.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.85%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.06%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

13.52%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.24%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.13%

+0.86%

Сравнение комиссий XDDX.L и IEVL.L

XDDX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDDX.L и IEVL.L

Дивидендная доходность XDDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.30%2.39%2.75%3.30%5.08%2.13%3.09%2.87%2.26%2.08%1.31%1.06%

Часто задаваемые вопросы

XDDX.L and IEVL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDDX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDDX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

XDDX.L tracks FSE DAX TR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDDX.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор