PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDDX.L с MVED.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDDX.L с MVED.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L).

XDDX.L и MVED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDDX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDDX.L и MVED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDDX.L и MVED.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		-5.33%24.81%11.28%17.04%-8.48%7.86%9.39%16.41%-13.61%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		5.71%14.60%3.94%8.51%-8.08%14.30%1.58%15.71%0.07%
Разные валюты инструментов

XDDX.L торгуется в GBp, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDDX.L показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 5.71%.

XDDX.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.14%
1 год
6.47%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.83%

MVED.L

1 день
0.65%
1 месяц
0.71%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.15%
1 год
11.48%
3 года*
8.95%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XDDX.L:
XDDX.L с S7XP.LXDDX.L с XCX5.LXDDX.L с XMME.LXDDX.L с CS1.LXDDX.L с XXTW.LXDDX.L с WDEP.LXDDX.L с MMS.L
Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с CES1.L

Сравнение комиссий XDDX.L и MVED.L

XDDX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MVED.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XDDX.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDDX.L
Ранг доходности на риск XDDX.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDDX.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDDX.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDDX.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDDX.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDDX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDDX.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDDX.LMVED.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.94

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.28

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.26

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

4.63

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDDX.L vs. MVED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDDX.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MVED.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDDX.L и MVED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDDX.LMVED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между XDDX.L и MVED.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDDX.L и MVED.L

Дивидендная доходность XDDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как MVED.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.52%2.39%2.75%3.30%5.08%2.13%3.09%2.87%2.26%2.08%1.31%1.06%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDDX.L и MVED.L

Максимальная просадка XDDX.L за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки MVED.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.L и MVED.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDDX.LMVED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-30.56%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-9.01%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-19.54%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-3.20%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.22%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.10%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XDDX.L и MVED.L

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что XDDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDDX.LMVED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.06%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

7.41%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

12.21%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

11.32%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

13.00%

+4.96%