PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDDX.L с XCX5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDDX.L с XCX5.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L).

XDDX.L и XCX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDDX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. XCX5.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDDX.L и XCX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDDX.L и XCX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		-5.33%24.81%11.28%17.04%-8.48%7.86%9.39%16.41%-17.15%16.44%
XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		-14.78%-5.16%11.92%12.56%2.33%26.19%9.49%2.58%-3.56%24.83%

Доходность по периодам

С начала года, XDDX.L показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у XCX5.L с доходностью -14.78%. За последние 10 лет акции XDDX.L превзошли акции XCX5.L по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.40% соответственно.

XDDX.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.14%
1 год
6.47%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.83%

XCX5.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-13.45%
3 года*
4.14%
5 лет*
4.63%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDDX.L:
XDDX.L с S7XP.LXDDX.L с XMME.LXDDX.L с CS1.LXDDX.L с XXTW.LXDDX.L с MVED.LXDDX.L с WDEP.LXDDX.L с MMS.L
Часто сравнивают с XCX5.L:
XCX5.L с INDAXCX5.L с FRIN.LXCX5.L с FLINXCX5.L с XMMS.LXCX5.L с CEA1.LXCX5.L с QQQXCX5.L с SPX5.L

Сравнение комиссий XDDX.L и XCX5.L

XDDX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XCX5.L в 0.75%.

XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XDDX.L vs. XCX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDDX.L
Ранг доходности на риск XDDX.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDDX.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDDX.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDDX.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDDX.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDDX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XCX5.L
Ранг доходности на риск XCX5.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX5.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX5.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX5.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX5.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDDX.L c XCX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDDX.LXCX5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.84

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-1.12

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.59

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

-1.78

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDDX.L vs. XCX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDDX.L на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа XCX5.L равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDDX.L и XCX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDDX.LXCX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.84

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.20

Корреляция

Корреляция между XDDX.L и XCX5.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDDX.L и XCX5.L

Дивидендная доходность XDDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как XCX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.52%2.39%2.75%3.30%5.08%2.13%3.09%2.87%2.26%2.08%1.31%1.06%
XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDDX.L и XCX5.L

Максимальная просадка XDDX.L за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки XCX5.L в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.L и XCX5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDDX.LXCX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-41.74%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-19.88%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-26.47%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-37.35%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-24.89%

+14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-10.91%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.58%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XDDX.L и XCX5.L

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) имеют волатильность 6.08% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDDX.LXCX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.12%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.37%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

15.98%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.84%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.80%

-1.84%