PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDDX.L с S7XP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDDX.L с S7XP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L).

XDDX.L и S7XP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDDX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDDX.L и S7XP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDDX.L и S7XP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		-5.33%24.81%11.28%17.04%-8.48%7.86%9.39%16.41%-17.15%16.44%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-6.79%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-30.92%19.01%

Доходность по периодам

С начала года, XDDX.L показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у S7XP.L с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции XDDX.L уступали акциям S7XP.L по среднегодовой доходности: 8.83% против 14.44% соответственно.

XDDX.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.14%
1 год
6.47%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.83%

S7XP.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
38.80%
3 года*
39.53%
5 лет*
28.66%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с XDDX.L:
XDDX.L с XCX5.LXDDX.L с XMME.LXDDX.L с CS1.LXDDX.L с XXTW.LXDDX.L с MVED.LXDDX.L с WDEP.LXDDX.L с MMS.L
Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L

Сравнение комиссий XDDX.L и S7XP.L

XDDX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S7XP.L в 0.30%.

S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XDDX.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDDX.L
Ранг доходности на риск XDDX.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDDX.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDDX.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDDX.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDDX.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDDX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDDX.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDDX.LS7XP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.54

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.01

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.63

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

9.52

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDDX.L vs. S7XP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDDX.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа S7XP.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDDX.L и S7XP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDDX.LS7XP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.54

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.11

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.09

Корреляция

Корреляция между XDDX.L и S7XP.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDDX.L и S7XP.L

Дивидендная доходность XDDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.52%2.39%2.75%3.30%5.08%2.13%3.09%2.87%2.26%2.08%1.31%1.06%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDDX.L и S7XP.L

Максимальная просадка XDDX.L за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки S7XP.L в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.L и S7XP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDDX.LS7XP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-62.98%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-17.10%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-35.01%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-62.98%

+27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-12.28%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-19.43%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.72%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XDDX.L и S7XP.L

Текущая волатильность для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) составляет 6.08%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что XDDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDDX.LS7XP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

9.69%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

17.50%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

25.14%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

25.68%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

28.01%

-10.05%