PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDDX.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDDX.L с XXTW.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L).

XDDX.L и XXTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDDX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. XXTW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDDX.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDDX.L и XXTW.L

2026 (YTD)202520242023
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		-5.33%24.81%11.28%6.20%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		-6.66%13.82%36.21%14.56%
Разные валюты инструментов

XDDX.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDDX.L показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью -6.66%.

XDDX.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.14%
1 год
6.47%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.83%

XXTW.L

1 день
0.44%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-6.21%
1 год
24.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с XDDX.L:
XDDX.L с S7XP.LXDDX.L с XCX5.LXDDX.L с XMME.LXDDX.L с CS1.LXDDX.L с MVED.LXDDX.L с WDEP.LXDDX.L с MMS.L
Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с XDWT.LXXTW.L с SXRV.DEXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с XLKQ.LXXTW.L с IUIT.L

Сравнение комиссий XDDX.L и XXTW.L

XDDX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XDDX.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDDX.L
Ранг доходности на риск XDDX.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDDX.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDDX.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDDX.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDDX.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDDX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDDX.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDDX.LXXTW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.07

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.58

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.05

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

5.55

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDDX.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDDX.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XXTW.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDDX.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDDX.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.07

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.98

-0.56

Корреляция

Корреляция между XDDX.L и XXTW.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDDX.L и XXTW.L

Дивидендная доходность XDDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.52%2.39%2.75%3.30%5.08%2.13%3.09%2.87%2.26%2.08%1.31%1.06%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDDX.L и XXTW.L

Максимальная просадка XDDX.L за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.L и XXTW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDDX.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-28.44%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-16.79%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-13.15%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.16%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.22%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XDDX.L и XXTW.L

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что XDDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDDX.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.22%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

14.81%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

23.23%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

21.39%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.39%

-3.43%