PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDDX.L с WDEP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDDX.L с WDEP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L).

XDDX.L и WDEP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDDX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDDX.L и WDEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDDX.L и WDEP.L

2026 (YTD)2025
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		-5.33%9.16%
WDEP.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating		12.98%7.30%

Доходность по периодам

С начала года, XDDX.L показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у WDEP.L с доходностью 12.98%.

XDDX.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.14%
1 год
6.47%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.83%

WDEP.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.03%
С начала года
12.98%
6 месяцев
-1.11%
1 год
36.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с XDDX.L:
XDDX.L с S7XP.LXDDX.L с XCX5.LXDDX.L с XMME.LXDDX.L с XXTW.LXDDX.L с CS1.LXDDX.L с MVED.LXDDX.L с MMS.L
Часто сравнивают с WDEP.L:
WDEP.L с DFNG.LWDEP.L с DFND.ASWDEP.L с CS1.LWDEP.L с LCPE.LWDEP.L с MMS.LWDEP.L с MIVO.LWDEP.L с MVED.L

Сравнение комиссий XDDX.L и WDEP.L

XDDX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.

WDEP.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XDDX.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDDX.L
Ранг доходности на риск XDDX.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDDX.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDDX.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDDX.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDDX.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDDX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WDEP.L
Ранг доходности на риск WDEP.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDDX.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDDX.LWDEP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.02

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.54

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.44

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

3.58

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDDX.L vs. WDEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDDX.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа WDEP.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDDX.L и WDEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDDX.LWDEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.02

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между XDDX.L и WDEP.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDDX.L и WDEP.L

Дивидендная доходность XDDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.52%2.39%2.75%3.30%5.08%2.13%3.09%2.87%2.26%2.08%1.31%1.06%
WDEP.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDDX.L и WDEP.L

Максимальная просадка XDDX.L за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.L и WDEP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDDX.LWDEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-23.44%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-23.44%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-7.84%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-8.00%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

9.40%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XDDX.L и WDEP.L

Текущая волатильность для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) составляет 6.08%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что XDDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDDX.LWDEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

11.80%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

28.43%

-17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

35.36%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

37.16%

-20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

37.16%

-19.20%