Сравнение XDDX.DE с ZPRL.DE
XDDX.DE (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDDX.DE tracks the FSE DAX TR EUR while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDDX.DE returned 8.72%/yr vs 7.17%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDDX.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDDX.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDDX.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции XDDX.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 8.72% против 7.17% соответственно.
XDDX.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 8.72%
ZPRL.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам XDDX.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 3.88% | 19.14% | 16.17% | 19.56% | -13.67% | 15.21% | 3.12% | 24.70% | -18.53% | 12.16% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 10.26% | 18.39% | 7.42% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.26% | 22.07% | -8.17% | 15.38% |
Correlation
The correlation between XDDX.DE and ZPRL.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between XDDX.DE and ZPRL.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDDX.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
XDDX.DE
ZPRL.DE
Сравнение XDDX.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDDX.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.64 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 4.75 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDDX.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка XDDX.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDDX.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -35.34% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.74% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -9.36% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -23.37% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -35.34% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -5.32% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.67% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDDX.DE и ZPRL.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XDDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDDX.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.78% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 8.49% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 9.87% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 11.97% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 13.38% | +4.69% |
Сравнение комиссий XDDX.DE и ZPRL.DE
XDDX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDDX.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность XDDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 2.31% | 2.40% | 2.68% | 3.34% | 5.35% | 2.05% | 3.14% | 2.81% | 2.34% | 2.16% | 1.40% | 1.06% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDDX.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDDX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDDX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.
XDDX.DE tracks FSE DAX TR EUR, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDDX.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор