PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDDX.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDDX.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDDX.DE (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - XDDX.DE tracks the FSE DAX TR EUR while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDDX.DE returned 8.72%/yr vs 10.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XDDX.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDDX.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDDX.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у S6X0.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции XDDX.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.85% соответственно.

XDDX.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
2.82%
С начала года
3.88%
1 год
6.10%
3 года*
14.27%
5 лет*
8.66%
10 лет*
8.72%

S6X0.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
5.53%
С начала года
9.71%
1 год
18.75%
3 года*
15.58%
5 лет*
12.13%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDDX.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		3.88%19.14%16.17%19.56%-13.67%15.21%3.12%24.70%-18.53%12.16%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		9.71%22.02%10.94%22.43%-9.00%23.10%-2.98%29.97%-12.04%10.08%

Correlation

The correlation between XDDX.DE and S6X0.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г.

0.94

The correlation between XDDX.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XDDX.DE:
XDDX.DE с PRAE.DEXDDX.DE с LCUK.DEXDDX.DE с XDWH.DEXDDX.DE с XSX6.DEXDDX.DE с H4ZZ.DEXDDX.DE с EHF1.DEXDDX.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с 18M2.DE

Доходность на риск

XDDX.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDDX.DE
Ранг доходности на риск XDDX.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDDX.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDDX.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDDX.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDDX.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDDX.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDDX.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDDX.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.17

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.80

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.72

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

6.01

-4.57

XDDX.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDDX.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа S6X0.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDDX.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDDX.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка XDDX.DE за все время составила -38.74%, примерно равная максимальной просадке S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDDX.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-38.54%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.88%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-16.56%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.03%

-23.41%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-38.54%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.82%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.67%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.11%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XDDX.DE и S6X0.DE

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) имеют волатильность 3.88% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDDX.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.01%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.29%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.99%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.52%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.93%

+0.14%

Сравнение комиссий XDDX.DE и S6X0.DE

XDDX.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDDX.DE и S6X0.DE

Дивидендная доходность XDDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности S6X0.DE в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.49%3.69%2.99%3.17%3.05%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.31%2.40%2.68%3.34%5.35%2.05%3.14%2.81%2.34%2.16%1.40%1.06%

Часто задаваемые вопросы

XDDX.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDDX.DE.

XDDX.DE tracks FSE DAX TR EUR, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDDX.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор