Сравнение XDDX.DE с PRAE.DE
XDDX.DE (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDDX.DE tracks the FSE DAX TR EUR while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDDX.DE returned 8.66%/yr vs 10.50%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDDX.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDDX.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDDX.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 10.89%.
XDDX.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 8.72%
PRAE.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDDX.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 3.88% | 19.14% | 16.17% | 19.56% | -13.67% | 15.21% | 0.79% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 10.89% | 20.48% | 8.47% | 15.73% | -9.23% | 25.26% | -4.30% |
Correlation
The correlation between XDDX.DE and PRAE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between XDDX.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDDX.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
XDDX.DE
PRAE.DE
Сравнение XDDX.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDDX.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.24 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 8.75 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDDX.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка XDDX.DE за все время составила -38.74%, примерно равная максимальной просадке PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDDX.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -37.01% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.52% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -16.93% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -19.59% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.86% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -5.23% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.44% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDDX.DE и PRAE.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что XDDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDDX.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.42% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 11.09% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 13.17% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 14.41% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.77% | +0.30% |
Сравнение комиссий XDDX.DE и PRAE.DE
XDDX.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDDX.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность XDDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 2.31% | 2.40% | 2.68% | 3.34% | 5.35% | 2.05% | 3.14% | 2.81% | 2.34% | 2.16% | 1.40% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
XDDX.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDDX.DE.
XDDX.DE tracks FSE DAX TR EUR, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDDX.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор