Сравнение XDDX.DE с XSX6.DE
XDDX.DE (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XDDX.DE tracks the FSE DAX TR EUR while XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDDX.DE returned 8.72%/yr vs 9.65%/yr for XSX6.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XDDX.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDDX.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDDX.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции XDDX.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 8.72% против 9.65% соответственно.
XDDX.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 8.72%
XSX6.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам XDDX.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 3.88% | 19.14% | 16.17% | 19.56% | -13.67% | 15.21% | 3.12% | 24.70% | -18.53% | 12.16% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 10.80% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
Correlation
The correlation between XDDX.DE and XSX6.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between XDDX.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDDX.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
XDDX.DE
XSX6.DE
Сравнение XDDX.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDDX.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.18 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 8.46 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDDX.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка XDDX.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDDX.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -36.06% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.46% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -16.37% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -20.84% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -36.06% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.41% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -5.23% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.45% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDDX.DE и XSX6.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XDDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDDX.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.14% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 11.03% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 13.07% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 14.45% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.21% | +2.86% |
Сравнение комиссий XDDX.DE и XSX6.DE
XDDX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDDX.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность XDDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 2.31% | 2.40% | 2.68% | 3.34% | 5.35% | 2.05% | 3.14% | 2.81% | 2.34% | 2.16% | 1.40% | 1.06% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDDX.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDDX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDDX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.
XDDX.DE tracks FSE DAX TR EUR, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.DE and 0.20% for XSX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDDX.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор