Сравнение XDBG.L с ROLL.L
XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - XDBG.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged) while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDBG.L returned 11.97%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности XDBG.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDBG.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDBG.L показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.
XDBG.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 7.72%
ROLL.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDBG.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 13.00% | 25.68% | 8.15% | -11.18% | 18.13% | 38.25% | -3.17% | 5.10% | -14.24% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.51% | 8.61% | 6.51% | -7.11% | 30.54% | 28.89% | -2.13% | 1.26% | -9.77% |
Correlation
The correlation between XDBG.L and ROLL.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between XDBG.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDBG.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
XDBG.L
ROLL.L
Сравнение XDBG.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDBG.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.85 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.28 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDBG.L и ROLL.L
Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDBG.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -23.20% | -41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -12.10% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -13.37% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -20.56% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -6.70% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -9.49% | -24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.72% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDBG.L и ROLL.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDBG.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.12% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 15.04% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 17.20% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 16.41% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.42% | +0.61% |
Сравнение комиссий XDBG.L и ROLL.L
XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDBG.L и ROLL.L
Ни XDBG.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDBG.L and ROLL.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.
XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор