Сравнение XDBG.L с UC15.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).
XDBG.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDBG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 февр. 2011 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDBG.L и UC15.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDBG.L и UC15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 15.97% | 25.68% | 8.15% | -11.18% | 18.13% | 38.25% | -3.17% | 5.10% | -12.92% | 4.24% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 16.32% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.25% | -2.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDBG.L показывает доходность 15.97%, а UC15.L немного выше – 16.32%. За последние 10 лет акции XDBG.L уступали акциям UC15.L по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.31% соответственно.
XDBG.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 28.69%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 9.23%
UC15.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDBG.L и UC15.L
XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.
Доходность на риск
XDBG.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск
XDBG.L
UC15.L
Сравнение XDBG.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDBG.L | UC15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.13 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.55 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.70 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 6.32 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDBG.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.13 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.32 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XDBG.L и UC15.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDBG.L и UC15.L
Ни XDBG.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDBG.L и UC15.L
Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и UC15.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDBG.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -42.93% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -8.81% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -17.43% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -30.26% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -2.90% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.60% | -15.34% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.64% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDBG.L и UC15.L
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) составляет 5.60%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDBG.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 6.90% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 10.45% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 14.43% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.44% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 14.72% | +1.31% |