Сравнение XDBG.L с ROLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L).

XDBG.L и ROLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDBG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 февр. 2011 г.. ROLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDBG.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDBG.L и ROLG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged	15.97%	25.68%	8.15%	-11.18%	18.13%	38.25%	-3.17%	5.10%	-14.35%
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD	23.10%	8.64%	6.25%	-7.36%	30.51%	29.23%	-2.41%	1.84%	-9.45%

Разные валюты инструментов

XDBG.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDBG.L показывает доходность 15.97%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 23.10%.

XDBG.L

1 день: -1.28%

1 месяц: 1.81%

С начала года: 15.97%

6 месяцев: 28.69%

1 год: 30.04%

3 года*: 14.47%

5 лет*: 15.82%

10 лет*: 9.23%

ROLG.L

1 день: -2.36%

1 месяц: 6.72%

С начала года: 23.10%

6 месяцев: 29.54%

1 год: 27.83%

3 года*: 11.32%

5 лет*: 16.01%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Название символа

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XDBG.L:

XDBG.L с ETRA.L XDBG.L с UD06.L XDBG.L с BCOG.L XDBG.L с UC90.L XDBG.L с WCOB.L XDBG.L с UC15.L XDBG.L с XMME.L

Часто сравнивают с ROLG.L:

ROLG.L с AIGI.L ROLG.L с WCOB.L ROLG.L с PDBC ROLG.L с DBC ROLG.L с CMOP.L ROLG.L с GC=F ROLG.L с VUAG.L

Сравнение комиссий XDBG.L и ROLG.L

XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.

XDBG.L

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

ROLG.L

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Доходность на риск

XDBG.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDBG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROLG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDBG.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XDBG.L	ROLG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	1.75	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	2.29	-0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.32	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.14	4.14	-1.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.32	10.91	-2.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDBG.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDBG.L на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDBG.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XDBG.L	ROLG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.54	1.75	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83	0.92	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.05	0.57	-0.52

Корреляция

Корреляция между XDBG.L и ROLG.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDBG.L и ROLG.L

Ни XDBG.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDBG.L и ROLG.L

Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и ROLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XDBG.L	ROLG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.69%	-22.66%	-42.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.64%	-9.12%	-3.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.67%	-19.85%	-8.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.25%	-2.59%	-1.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-35.60%	-9.13%	-26.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	2.59%	+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XDBG.L и ROLG.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) составляет 5.60%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XDBG.L	ROLG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.60%	7.05%	-1.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.39%	12.05%	+3.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.45%	15.82%	+3.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.02%	17.43%	+1.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.03%	16.87%	-0.84%

Сравнение XDBG.L с ROLG.L

Доходность

Сравнение доходности XDBG.L и ROLG.L

Сравнение доходности по годам XDBG.L и ROLG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XDBG.L

ROLG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XDBG.L и ROLG.L

Доходность на риск

XDBG.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

XDBG.L

ROLG.L

Сравнение XDBG.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XDBG.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDBG.L и ROLG.L

Просадки

Сравнение просадок XDBG.L и ROLG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XDBG.L и ROLG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)