Сравнение XDBG.L с UD06.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L).
XDBG.L и UD06.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDBG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 февр. 2011 г.. UD06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDBG.L и UD06.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDBG.L и UD06.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 15.97% | 25.68% | 8.15% | -11.18% | 18.13% | 38.25% | -3.17% | 5.10% | -13.60% |
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 16.50% | 17.64% | 4.23% | -6.66% | 16.62% | 29.24% | 0.29% | 3.70% | -11.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDBG.L показывает доходность 15.97%, а UD06.L немного выше – 16.50%.
XDBG.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 28.69%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 9.23%
UD06.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDBG.L и UD06.L
XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UD06.L в 0.34%.
Доходность на риск
XDBG.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск
XDBG.L
UD06.L
Сравнение XDBG.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDBG.L | UD06.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.81 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.36 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.75 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 10.53 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDBG.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.59 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между XDBG.L и UD06.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDBG.L и UD06.L
Ни XDBG.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDBG.L и UD06.L
Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки UD06.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и UD06.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDBG.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -32.66% | -32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -8.82% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -23.45% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -0.65% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.60% | -11.96% | -23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.42% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDBG.L и UD06.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDBG.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.63% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 10.83% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 14.04% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.65% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.67% | +2.36% |