Сравнение XDAX.L с IEF
XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XDAX.L is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDAX.L returned 9.31%/yr vs -0.04%/yr for IEF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XDAX.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности XDAX.L и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDAX.L торгуется в GBp, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDAX.L показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.13%.
XDAX.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение доходности по годам XDAX.L и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.31% | 28.81% | 13.14% | 17.20% | -7.58% | 7.86% | 9.38% | 16.48% | -17.14% | 3.27% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 0.34% | 1.10% | -1.54% | -5.07% | -2.41% | 6.78% | 3.92% | 6.98% | -0.06% |
Correlation
The correlation between XDAX.L and IEF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | -0.03 |
The correlation between XDAX.L and IEF shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAX.L vs. IEF — Ранг доходности на риск
XDAX.L
IEF
Сравнение XDAX.L c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAX.L | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.73 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 1.81 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAX.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.00 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XDAX.L и IEF
Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки IEF в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAX.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -26.56% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -6.12% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -7.75% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -16.26% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -21.69% | +18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -11.03% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.46% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAX.L и IEF
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что XDAX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAX.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 1.45% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 5.14% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 6.69% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 9.69% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 10.74% | +8.02% |
Сравнение комиссий XDAX.L и IEF
XDAX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAX.L и IEF
XDAX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAX.L and IEF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDAX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDAX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.
XDAX.L is categorized as Europe Equities, while IEF is Government Bonds. XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDAX.L and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор