Сравнение XDAX.L с ^GDAXI
XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) is Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, XDAX.L returned 7.28%/yr vs 9.68%/yr for ^GDAXI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности XDAX.L и ^GDAXI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDAX.L торгуется в GBp, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDAX.L показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции XDAX.L уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 7.28% против 9.68% соответственно.
XDAX.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 7.28%
^GDAXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам XDAX.L и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | -1.75% | 28.81% | 13.14% | 17.20% | -7.58% | 7.86% | 9.38% | 16.48% | -17.14% | -0.54% |
^GDAXI DAX Performance Index | -0.96% | 29.41% | 13.67% | 17.91% | -7.55% | 7.62% | 9.39% | 18.95% | -17.11% | 17.32% |
Correlation
The correlation between XDAX.L and ^GDAXI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.89 |
The correlation between XDAX.L and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAX.L vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
XDAX.L
^GDAXI
Сравнение XDAX.L c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAX.L | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.03 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.11 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAX.L и ^GDAXI
Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAX.L | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -44.81% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.65% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -14.69% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -23.29% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -33.76% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.53% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -8.89% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.06% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAX.L и ^GDAXI
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 4.59% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAX.L | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.69% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 13.48% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 15.85% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.17% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 18.15% | +1.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XDAX.L and ^GDAXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор