PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAX.L с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAX.L с ^GDAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) is Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 5 years, XDAX.L returned 9.31%/yr vs 9.87%/yr for ^GDAXI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности XDAX.L и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDAX.L торгуется в GBp, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDAX.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 1.06%.

XDAX.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.21%
С начала года
0.31%
6 месяцев
2.98%
1 год
5.08%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

^GDAXI

1 день
0.72%
1 месяц
2.46%
С начала года
1.06%
6 месяцев
3.44%
1 год
5.53%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAX.L и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.31%28.81%13.14%17.20%-7.58%7.86%9.38%16.48%-17.14%3.27%
^GDAXI
DAX Performance Index		1.06%29.41%13.67%17.91%-7.55%7.62%9.39%18.95%-17.11%3.57%

Correlation

The correlation between XDAX.L and ^GDAXI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.94

The correlation between XDAX.L and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

DAX Performance Index

Часто сравнивают с XDAX.L:
XDAX.L с DBXD.DEXDAX.L с ISF.LXDAX.L с CACX.LXDAX.L с EUHD.LXDAX.L с 100D.LXDAX.L с IEFV.LXDAX.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^AEX^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с WLDL.L

Доходность на риск

XDAX.L vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAX.L
Ранг доходности на риск XDAX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAX.L c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDAX.L^GDAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.35

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.61

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.44

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

1.41

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAX.L vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAX.L на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GDAXI равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAX.L и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDAX.L^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XDAX.L и ^GDAXI

Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и ^GDAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDAX.L^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-44.81%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-12.65%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-14.69%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-23.29%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-2.59%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-8.92%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAX.L и ^GDAXI

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 4.71% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDAX.L^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.86%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.79%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.59%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.11%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.15%

+0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XDAX.L and ^GDAXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и ^GDAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор