Сравнение XDAX.L с ^GDAXI
XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) is Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, XDAX.L returned 8.29%/yr vs 10.70%/yr for ^GDAXI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности XDAX.L и ^GDAXI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDAX.L торгуется в GBp, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDAX.L показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции XDAX.L уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.70% соответственно.
XDAX.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 8.29%
^GDAXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам XDAX.L и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.17% | 28.81% | 13.14% | 17.20% | -7.58% | 7.86% | 9.38% | 16.48% | -17.14% | -0.54% |
^GDAXI DAX Performance Index | -0.10% | 29.41% | 13.67% | 17.91% | -7.55% | 7.62% | 9.39% | 18.95% | -17.11% | 17.32% |
Correlation
The correlation between XDAX.L and ^GDAXI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.89 |
The correlation between XDAX.L and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAX.L vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
XDAX.L
^GDAXI
Сравнение XDAX.L c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAX.L | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.50 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 1.60 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAX.L и ^GDAXI
Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAX.L | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -44.81% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.65% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -14.69% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -23.29% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -33.76% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.71% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -8.88% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.99% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAX.L и ^GDAXI
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 3.58% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAX.L | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.49% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.92% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 15.56% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.12% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.15% | +1.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XDAX.L and ^GDAXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор