PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAX.L с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAX.L с ^GDAXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI).

XDAX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XDAX.L и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDAX.L и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-5.86%28.81%13.14%17.20%-7.58%7.86%9.38%16.48%-17.14%3.27%
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.39%29.41%13.67%17.91%-7.55%7.62%9.39%18.95%-17.11%3.57%
Разные валюты инструментов

XDAX.L торгуется в GBp, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDAX.L показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью -4.62%.

XDAX.L

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-5.37%
1 год
7.27%
3 года*
13.27%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

^GDAXI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-4.32%
1 год
9.03%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.63%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

DAX Performance Index

Часто сравнивают с XDAX.L:
XDAX.L с DBXD.DEXDAX.L с ISF.LXDAX.L с EUHD.LXDAX.L с CACX.LXDAX.L с IEFV.LXDAX.L с EUNL.DEXDAX.L с 100D.L
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND

Доходность на риск

XDAX.L vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAX.L
Ранг доходности на риск XDAX.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAX.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAX.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAX.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAX.L c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDAX.L^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.52

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.83

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.89

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

3.32

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAX.L vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAX.L на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GDAXI равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAX.L и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDAX.L^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между XDAX.L и ^GDAXI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XDAX.L и ^GDAXI

Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

XDAX.L^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-72.68%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-12.27%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-26.40%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-8.86%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-14.75%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.50%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAX.L и ^GDAXI

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 6.53% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDAX.L^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.65%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

11.56%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

17.25%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.97%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

18.10%

+0.67%