Сравнение XDAX.L с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI).
XDAX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности XDAX.L и ^GDAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDAX.L и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | -5.86% | 28.81% | 13.14% | 17.20% | -7.58% | 7.86% | 9.38% | 16.48% | -17.14% | 3.27% |
^GDAXI DAX Performance Index | -5.39% | 29.41% | 13.67% | 17.91% | -7.55% | 7.62% | 9.39% | 18.95% | -17.11% | 3.57% |
Разные валюты инструментов
XDAX.L торгуется в GBp, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDAX.L показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью -4.62%.
XDAX.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
^GDAXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAX.L vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
XDAX.L
^GDAXI
Сравнение XDAX.L c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAX.L | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 3.32 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAX.L | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XDAX.L и ^GDAXI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок XDAX.L и ^GDAXI
Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и ^GDAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDAX.L | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -72.68% | +35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.27% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -26.40% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -8.86% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -14.75% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.50% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAX.L и ^GDAXI
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 6.53% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDAX.L | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.65% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 11.56% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 17.25% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.97% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.10% | +0.67% |