Сравнение XDAX.L с IEFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L).
XDAX.L и IEFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. IEFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDAX.L и IEFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDAX.L и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | -5.31% | 28.81% | 13.14% | 17.20% | -7.58% | 7.86% | 9.38% | 16.48% | -17.14% | 3.27% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.34% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 15.71% | -12.67% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, XDAX.L показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 4.34%.
XDAX.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
IEFV.L
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDAX.L и IEFV.L
XDAX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDAX.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
XDAX.L
IEFV.L
Сравнение XDAX.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAX.L | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.19 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.72 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.18 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 11.49 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAX.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.19 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XDAX.L и IEFV.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAX.L и IEFV.L
Ни XDAX.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDAX.L и IEFV.L
Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и IEFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDAX.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -34.64% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -10.78% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -16.16% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -5.50% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -6.01% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.92% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAX.L и IEFV.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что XDAX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDAX.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.10% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.02% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 14.91% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 15.00% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 16.68% | +2.10% |