PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAX.L с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAX.L с DBXD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE).

XDAX.L и DBXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDAX.L и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDAX.L и DBXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-5.31%28.81%13.14%17.20%-7.58%7.86%9.38%16.48%-17.14%3.27%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-4.74%29.03%13.03%17.22%-7.96%7.12%8.93%18.20%-17.38%3.59%
Разные валюты инструментов

XDAX.L торгуется в GBp, в то время как DBXD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBXD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDAX.L показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у DBXD.DE с доходностью -4.70%.

XDAX.L

1 день
2.56%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-4.82%
1 год
7.90%
3 года*
13.34%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

DBXD.DE

1 день
2.87%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-2.98%
1 год
7.96%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.12%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDAX.L:
XDAX.L с ISF.LXDAX.L с EUHD.LXDAX.L с IEFV.LXDAX.L с CACX.LXDAX.L с EUNL.DEXDAX.L с ^GDAXIXDAX.L с 100D.L
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с LYMS.DEDBXD.DE с XESC.DE

Сравнение комиссий XDAX.L и DBXD.DE

И XDAX.L, и DBXD.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDAX.L vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAX.L
Ранг доходности на риск XDAX.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAX.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAX.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAX.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAX.L c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDAX.LDBXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.46

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.75

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.69

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

2.52

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAX.L vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAX.L на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBXD.DE равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAX.L и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDAX.LDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между XDAX.L и DBXD.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAX.L и DBXD.DE

Ни XDAX.L, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDAX.L и DBXD.DE

Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и DBXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDAX.LDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-54.98%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-12.28%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-26.70%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.34%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-11.40%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.64%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAX.L и DBXD.DE

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеют волатильность 6.80% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDAX.LDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.95%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.65%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.26%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.10%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.11%

+0.67%