Сравнение XDAT с TSXU
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). XDAT is actively managed, while TSXU is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
XDAT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.92% | -7.17% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between XDAT and TSXU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
XDAT
TSXU
Сравнение XDAT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 4.53 | -4.50 |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и TSXU
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -35.62% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -0.92% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -10.56% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 78.68% | -55.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.45% | 78.68% | -49.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 78.68% | -49.25% |
Сравнение комиссий XDAT и TSXU
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и TSXU
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and TSXU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор