Сравнение XDAT с TSXU
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). XDAT is actively managed, while TSXU is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 86.53%.
XDAT
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- -3.33%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -3.33% | -7.68% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
Correlation
The correlation between XDAT and TSXU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
XDAT
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XDAT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и TSXU
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -35.62% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -24.58% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -10.99% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 90.63% | -65.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 90.63% | -60.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 90.63% | -61.24% |
Сравнение комиссий XDAT и TSXU
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и TSXU
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and TSXU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор