PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. XDAT is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -2.54%/yr vs 5.45%/yr for GINN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 5.00%.

XDAT

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-9.60%
1 год
-9.59%
3 года*
8.96%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
—

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и GINN

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-7.81%1.87%16.54%45.77%-45.71%9.61%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.00%20.25%18.71%29.94%-32.40%6.47%

Correlation

The correlation between XDAT and GINN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.83

The correlation between XDAT and GINN shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и GINN

Секторы
XDAT
GINN

Технологии

59.4%
32.6%

Коммуникационные услуги

32.0%
10.7%

Недвижимость

4.7%
0.6%

Здравоохранение

2.6%
20.6%

Финансовые услуги

2.4%
12.4%

Потребительский циклический сектор

1.2%
12.7%

Промышленность

0.2%
4.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

XDAT
59.4%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
GINN
10.7%

Недвижимость

XDAT
4.7%
GINN
0.6%

Здравоохранение

XDAT
2.6%
GINN
20.6%

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
GINN
12.4%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
GINN
12.7%

Промышленность

XDAT
0.2%
GINN
4.7%

Сырьевые материалы

XDAT

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

GINN
1.8%

Энергетика

XDAT

-

GINN
1.7%

Коммунальные услуги

XDAT

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

XDAT vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.22

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.75

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.54

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

5.39

-6.07

XDAT vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и GINN

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-41.25%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-13.18%

-16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-22.25%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-41.25%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-4.93%

-17.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.85%

-13.28%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.17%

3.75%

+10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и GINN

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

5.81%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

12.92%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

16.57%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

21.44%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

21.07%

+8.36%

Сравнение комиссий XDAT и GINN

И XDAT, и GINN имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и GINN

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and GINN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (10.70%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 5.45% vs -2.54% for XDAT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 5.45% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT and GINN have the same expense ratio: 0.50% per year.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for XDAT.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Goldman Sachs.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор