PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDAT с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с GGTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XDAT returned 8.21%/yr vs 17.94%/yr for GGTL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 17.96%.

XDAT

1 день
-2.21%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
0.42%
С начала года
-3.33%
1 год
-6.08%
3 года*
8.21%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
—

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-3.33%1.87%16.54%45.77%-42.21%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between XDAT and GGTL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between XDAT and GGTL shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и GGTL

Секторы
XDAT
GGTL

Технологии

59.4%
52.9%

Коммуникационные услуги

32.0%
1.5%

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
0.9%

Промышленность

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDAT
59.4%
GGTL
52.9%

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
GGTL
1.5%

Недвижимость

XDAT
4.7%
GGTL

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
GGTL

-

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
GGTL
0.9%

Промышленность

XDAT
0.2%
GGTL
0.1%

Сырьевые материалы

XDAT

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

GGTL

-

Энергетика

XDAT

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

XDAT

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

XDAT vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.32

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
1.81

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.96

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

8.95

-9.37

XDAT vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и GGTL

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-23.65%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-9.20%

-20.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-21.46%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-9.17%

-9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-7.37%

-18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

3.04%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и GGTL

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 7.19%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

9.91%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

18.45%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

20.63%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

18.42%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

18.42%

+10.97%

Сравнение комиссий XDAT и GGTL

XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и GGTL

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and GGTL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (9.91%) compared to XDAT (7.19%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 17.94% vs 8.21% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 17.94% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for XDAT.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор