Сравнение XD9U.DE с VOO
XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XD9U.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XD9U.DE returned 14.92%/yr vs 15.28%/yr for VOO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XD9U.DE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности XD9U.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XD9U.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XD9U.DE показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XD9U.DE имеют среднегодовую доходность 14.92%, а акции VOO немного впереди с 15.28%.
XD9U.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 14.92%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам XD9U.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 11.32% | 4.60% | 32.32% | 23.38% | -15.69% | 38.71% | 9.43% | 34.69% | -1.30% | 6.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Correlation
The correlation between XD9U.DE and VOO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.61 |
The correlation between XD9U.DE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD9U.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
XD9U.DE
VOO
Сравнение XD9U.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD9U.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.73 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 14.10 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD9U.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XD9U.DE и VOO
Максимальная просадка XD9U.DE за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9U.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD9U.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -33.49% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -7.37% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | -23.87% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -23.87% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.11% | -33.49% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.18% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -4.03% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.94% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD9U.DE и VOO
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что XD9U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD9U.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.06% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 8.55% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 12.20% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.69% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.53% | -2.30% |
Сравнение комиссий XD9U.DE и VOO
XD9U.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9U.DE и VOO
XD9U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XD9U.DE and VOO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for XD9U.DE.
XD9U.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. XD9U.DE tracks MSCI USA, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for XD9U.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для XD9U.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор