Сравнение XD9U.DE с SXR1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE).
XD9U.DE и SXR1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD9U.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. SXR1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XD9U.DE или SXR1.DE.
Основные характеристики
| XD9U.DE | SXR1.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.25% | 13.35% |
| Дох-ть за 1 год | 38.58% | 21.92% |
| Дох-ть за 3 года | 11.91% | 4.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.16% | 4.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.86% | 5.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 4.41 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 19.56 | 9.38 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 13.19% |
| Макс. просадка | -34.11% | -36.91% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.48% |
Корреляция
Корреляция между XD9U.DE и SXR1.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XD9U.DE и SXR1.DE
С начала года, XD9U.DE показывает доходность 30.25%, что значительно выше, чем у SXR1.DE с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции XD9U.DE превзошли акции SXR1.DE по среднегодовой доходности: 14.86% против 5.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XD9U.DE и SXR1.DE
XD9U.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXR1.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XD9U.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9U.DE и SXR1.DE
Ни XD9U.DE, ни SXR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% |
SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XD9U.DE и SXR1.DE
Максимальная просадка XD9U.DE за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки SXR1.DE в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9U.DE и SXR1.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XD9U.DE и SXR1.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) составляет 3.54%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что XD9U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.