Сравнение XD9U.DE с D5BK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE).
XD9U.DE и D5BK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD9U.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. D5BK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 25 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XD9U.DE или D5BK.DE.
Основные характеристики
| XD9U.DE | D5BK.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.25% | 0.70% |
| Дох-ть за 1 год | 38.58% | 17.37% |
| Дох-ть за 3 года | 11.91% | -9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.16% | -3.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.86% | 1.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 1.05 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 4.41 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 19.56 | 2.31 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 4.98% |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 19.19% |
| Макс. просадка | -34.11% | -46.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | -28.50% |
Корреляция
Корреляция между XD9U.DE и D5BK.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XD9U.DE и D5BK.DE
С начала года, XD9U.DE показывает доходность 30.25%, что значительно выше, чем у D5BK.DE с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции XD9U.DE превзошли акции D5BK.DE по среднегодовой доходности: 14.86% против 1.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XD9U.DE и D5BK.DE
XD9U.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии D5BK.DE в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XD9U.DE c D5BK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9U.DE и D5BK.DE
Ни XD9U.DE, ни D5BK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% |
D5BK.DE Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XD9U.DE и D5BK.DE
Максимальная просадка XD9U.DE за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки D5BK.DE в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9U.DE и D5BK.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XD9U.DE и D5BK.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) составляет 3.54%, в то время как у Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XD9U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.