Сравнение XD5E.DE с EUPE.DE
XD5E.DE (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - XD5E.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, XD5E.DE returned 10.03%/yr vs 8.97%/yr for EUPE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XD5E.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XD5E.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XD5E.DE показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции XD5E.DE превзошли акции EUPE.DE по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.97% соответственно.
XD5E.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.03%
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам XD5E.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 8.92% | 24.71% | 9.50% | 18.86% | -11.92% | 22.17% | -0.74% | 27.44% | -12.93% | 13.47% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 5.56% |
Correlation
The correlation between XD5E.DE and EUPE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between XD5E.DE and EUPE.DE has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD5E.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
XD5E.DE
EUPE.DE
Сравнение XD5E.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD5E.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.19 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 11.50 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD5E.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.17 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XD5E.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка XD5E.DE за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD5E.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -32.64% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -5.82% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.30% | -15.63% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -15.63% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -32.64% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -3.04% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.95% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.13% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD5E.DE и EUPE.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что XD5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD5E.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.64% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 8.56% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 11.27% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.17% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 14.99% | +2.04% |
Сравнение комиссий XD5E.DE и EUPE.DE
XD5E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD5E.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.42% | 2.54% | 2.86% | 2.74% | 4.66% | 1.41% | 2.94% | 2.59% | 1.89% | 2.51% | 0.73% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
XD5E.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD5E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD5E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
XD5E.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: Xtrackers and Natixis. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XD5E.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор