PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD5E.DE с C001.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XD5E.DE с C001.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE).

XD5E.DE и C001.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD5E.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. C001.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XD5E.DE и C001.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XD5E.DE и C001.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		0.41%24.71%9.50%18.86%-11.92%22.17%-0.74%27.44%-12.93%13.47%
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		-5.71%22.63%18.38%19.46%-12.82%15.35%3.10%24.61%-18.48%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, XD5E.DE показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у C001.DE с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции XD5E.DE превзошли акции C001.DE по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.41% соответственно.

XD5E.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-3.59%
С начала года
0.41%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.53%
3 года*
13.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.55%

C001.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.36%
1 год
2.89%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

Amundi DAX UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XD5E.DE:
XD5E.DE с EXV3.DEXD5E.DE с H4ZJ.DEXD5E.DE с EXXT.DEXD5E.DE с VGWL.DEXD5E.DE с VDIV.DEXD5E.DE с CEMT.DEXD5E.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с C001.DE:
C001.DE с HP3A.DEC001.DE с UB06.LC001.DE с IAUC001.DE с EXXT.DEC001.DE с AAPLC001.DE с ^NDXC001.DE с VGER.DE

Сравнение комиссий XD5E.DE и C001.DE

XD5E.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии C001.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist

Доходность на риск

XD5E.DE vs. C001.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD5E.DE
Ранг доходности на риск XD5E.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD5E.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD5E.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD5E.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
C001.DE
Ранг доходности на риск C001.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C001.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C001.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C001.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C001.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C001.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD5E.DE c C001.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD5E.DEC001.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.17

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.34

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.49

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

1.72

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD5E.DE vs. C001.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD5E.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа C001.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD5E.DE и C001.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD5E.DEC001.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.17

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.34

+0.18

Корреляция

Корреляция между XD5E.DE и C001.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD5E.DE и C001.DE

Дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности C001.DE в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		2.62%2.54%2.86%2.74%4.66%1.41%2.94%2.59%1.89%2.51%0.73%0.36%
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		2.14%2.02%2.17%3.04%2.72%1.91%2.36%2.52%3.10%2.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XD5E.DE и C001.DE

Максимальная просадка XD5E.DE за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки C001.DE в -41.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.DE и C001.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XD5E.DEC001.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-41.60%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.32%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-26.64%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-38.62%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-9.05%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-8.29%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.53%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XD5E.DE и C001.DE

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) имеют волатильность 6.36% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XD5E.DEC001.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.66%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.26%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

17.43%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.83%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.19%

-1.20%