PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD5E.DE с EXV3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XD5E.DE с EXV3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE).

XD5E.DE и EXV3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD5E.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XD5E.DE и EXV3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XD5E.DE и EXV3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		-0.02%24.71%9.50%18.86%-11.92%22.17%-0.74%27.44%-12.93%13.47%
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-3.07%4.04%6.38%32.39%-27.81%33.97%14.00%38.03%-10.19%20.50%

Доходность по периодам

С начала года, XD5E.DE показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у EXV3.DE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции XD5E.DE уступали акциям EXV3.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.11% соответственно.

XD5E.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
3.20%
1 год
14.48%
3 года*
13.24%
5 лет*
9.86%
10 лет*
9.47%

EXV3.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.20%
1 год
2.27%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

Часто сравнивают с XD5E.DE:
XD5E.DE с C001.DEXD5E.DE с H4ZJ.DEXD5E.DE с EXXT.DEXD5E.DE с VGWL.DEXD5E.DE с VDIV.DEXD5E.DE с CEMT.DEXD5E.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DEEXV3.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий XD5E.DE и EXV3.DE

XD5E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXV3.DE в 0.46%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XD5E.DE vs. EXV3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD5E.DE
Ранг доходности на риск XD5E.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD5E.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD5E.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD5E.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD5E.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD5E.DE c EXV3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD5E.DEEXV3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.10

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.30

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.48

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

1.29

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD5E.DE vs. EXV3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD5E.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа EXV3.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD5E.DE и EXV3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD5E.DEEXV3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.10

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.14

+0.38

Корреляция

Корреляция между XD5E.DE и EXV3.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD5E.DE и EXV3.DE

Дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности EXV3.DE в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		2.63%2.54%2.86%2.74%4.66%1.41%2.94%2.59%1.89%2.51%0.73%0.36%
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.57%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%

Просадки

Сравнение просадок XD5E.DE и EXV3.DE

Максимальная просадка XD5E.DE за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки EXV3.DE в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.DE и EXV3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XD5E.DEEXV3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-71.35%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-14.91%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-40.29%

+15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-40.29%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-11.83%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-27.34%

+21.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.54%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XD5E.DE и EXV3.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) составляет 6.14%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что XD5E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XD5E.DEEXV3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.80%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

16.95%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

23.76%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

24.73%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

23.23%

-6.25%